Estratégias de negociação de ações - tirar lucros, um processo fácil com sinais de castiçal A aplicação de estratégias de negociação de ações é o elemento mais importante para um programa de investimento bem-sucedido. A maioria dos investidores nunca implementa estratégias de negociação de ações. A maioria dos investidores não tem um plano de jogo quando se trata de seus dólares de investimento. Eles compram quando alguém lhes diz sobre um bom estoque para comprar. A próxima compra pode ser algo que eles lêem no jornal ou um artigo de revista. Depois de um tempo, eles têm uma carteira de posições das quais eles não se lembram de por que eles compraram cada posição, o que certamente significa que eles não têm um programa para quando vender as posições. As estratégias de negociação de ações exigem parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Essas funções são grandemente aprimoradas com a análise do castiçal. Os sinais do castiçal possuem uma quantidade imensa de informações nas suas formações. Ao longo dos últimos séculos, os comerciantes japoneses de arroz ganharam fortunas, reconhecendo padrões recorrentes no sentimento dos investidores. Esses sinais são tão precisos quanto à definição do tempo de venda como estão para mostrar o tempo de compra. Considerando que os sinais ainda estão por aí após centenas de anos de utilização e produção de lucros, deve-se assumir que há algo nos sinais que funcionam. Tão difícil quanto a maioria dos investidores encontrar um sistema que produz negócios rentáveis, é ainda mais difícil encontrar um programa que designe quando vender, especialmente quando o entusiasmo está sendo executado por possuir um estoque específico. Compre baixo, venda alto Quando é hora de comprar Normalmente, quando há pânico nas ruas No entanto, a maioria dos investidores não pode obter pelo obstáculo emocional de comprar no fundo. Os mesmos problemas emocionais ocorrem no topo. Os comerciantes japoneses dizem que deixe o mercado indicar o que o mercado vai fazer. A utilização de sinais de Candlestick faz com que a análise da direção dos mercados e as tendências dos preços das ações seja relativamente fácil. Às vezes, torna-se difícil classificar a direção dos preços ao ouvir os muitos cenários dos chamados especialistas do mercado. Assistir as estações de notícias financeiras sempre fornecerá uma infinidade de opiniões de onde o mercado ou o preço das ações está indo. O uso de sinais de castiçal japoneses contornará todo esse ruído. O único fator básico incorporado nos sinais japoneses de castiçal é que eles são formados pelo conhecimento acumulado de todos os insumos do investidor, a compra e venda de entidades comerciais durante um determinado período de tempo. Não importa o que você ouça como opiniões sobre movimentos de preços potenciais, os sinais do castiçal dizem exatamente o que o sentimento do investidor está fazendo agora. Quando um investidor tem a sorte de estar sentado com um estoque que fez um forte movimento ascendente, fatores emocionais difíceis entram na decisão de venda. Onde eu vendo Dois elementos emocionais entram na imagem. A ganância é a primeira. O investidor médio quer manter-se em uma posição de estoque rentável porque este poderia continuar indo para a lua e me tornar rico. Nós imaginamos quanto dinheiro nós faríamos se a tendência continuasse por outros 20 pontos lucrativos. Esse pensamento emocional geralmente impede a decisão racional de vender quando é hora de vender. Em vez de analisar onde a tendência poderia estar terminando, esperar o que o preço das ações poderia potencialmente fazer se tornaria o fator primordial. Infelizmente, os preços não deram uma piada sobre o que um investidor está esperando. O medo é o próximo fator. Quão estúpido nós olhamos se vendemos um estoque às 20.00 e foi às 30.00. O maior medo se torna vendido muito cedo. Os investidores costumam ter um tempo bastante difícil para identificar negócios lucrativos. Eles definitivamente não querem vender muito cedo demais. Esse medo agora faz com que os investidores segurem uma posição bem após o tempo que deveria ter sido vendido, devolvendo uma boa parte dos lucros. Os sinais do castiçal eliminam esse dilema. Centenas de anos de refinamento de sinais de venda de alta probabilidade. O uso dos principais sinais de venda de Candlestick aumentará imensamente seus lucros. A análise do castiçal fornece um formato para o estabelecimento de compras e vendas. Comprar uma posição usando um sinal de compra de Candlestick coloca a probabilidade de estar em um comércio correto altamente no favor dos investidores. Por outro lado, a venda de uma posição quando os sinais de venda do Candlestick começam a aparecer coloca as probabilidades de estar fora de um comércio perto das áreas de venda ótimas, altamente favoráveis aos investidores também. A palavra crítica é probabilidades. As probabilidades já foram identificadas, através do uso de sinais de castiçal, durante séculos. Isso significa que todo sinal de compra funcionará corretamente. Definitivamente, não, mas obtém o investidor Candlestick em posições que têm uma ótima probabilidade de trabalhar. Também permite ao investidor fechar negócios que não funcionam imediatamente, reduzindo as perdas. Os sinais de venda de castiçal criam uma situação de alta probabilidade indicando que é hora de tirar lucros. Isso significa que todo sinal de venda indica o topo absoluto de uma tendência Definitivamente não, mas fornece um formato para identificar quando as 65533probabilidades indicam que o topo está próximo. Além disso, não há nada de errado em vender uma posição quando as probabilidades dizem que é hora de vender e comprar mais tarde, quando os sinais indicam que é hora de comprar de novo. Além disso, não há nada de errado em sair de uma posição quando os sinais dizem que é um bom momento para sair e depois comprar de volta, mesmo a um preço mais alto, quando os sinais indicam que os compradores estão voltando. O ponto de investir Não é para maximizar seus lucros em cada comércio. O ponto de investir é maximizar seus lucros em sua conta como um todo. Quando os sinais do castiçal indicam que as probabilidades não estão a seu favor, por que lutar. Como se viu, ilustrado no gráfico Dow, a tendência de alta do final de outubro até meados de novembro de 2004 começou a revelar os sinais de venda de Candlestick, um sinal Evening Star, um Sinal de engarrafamento baixista e alguns Dojis. Esta área de congestionamento tornou-se um momento oportuno para tirar lucros em alguns dos gráficos de ações que haviam subido e agora estavam ficando toppy. E com uma análise simples, ao ver a tendência exibindo formações de castiçal bullish, saindo da área de congestionamento, um sinal para comprar de volta às posições que se afastaram ou compram novas posições que apresentavam bons sinais de compra forte no momento em que o Dow Estava subindo novamente, teria sido identificado. Candlestick Trading ForumTop 5 estratégias de castiçal Os gráficos de castiçal são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no kit de ferramentas traderrsquos. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usa castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, candelabros podem dar um sinal antes de muitas outras ações de mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade do mercado. Mas a familiaridade não requer necessariamente experiência. Há talvez mais de 100 candelabros individuais e padrões de castiçal. Esta é uma quantidade assustadora de informações para um comerciante entender e aplicar. Como acontece com a maioria das coisas, alguns padrões de castiçal são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis para os comerciantes de ações. Estes são os padrões de candelabros que a experiência mostra tem maior relevância para tomar decisões comerciais consistentemente rentáveis. Usados corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões. Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes de gráficos de candlestick, itrsquos é importante para examinar os fundamentos. A diferença entre o aberto e o fechado é chamado de bodyrdquo ldqualeal do candelabro. O maior desses valores cria o extremo superior do corpo real, e o menor desses valores cria o extremo inferior. O montante que o estoque subiu no preço acima do corpo real é chamado de sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior. Se a vela é verde ou branca, significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço do stockrsquos aumentou durante o período a ser traçado. Se a vela é vermelha ou preta, então o extremo inferior identifica o preço de fechamento e as ações caíram durante o período. As velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: mensal, semanal, horário ou mesmo um minuto. Independentemente do período, candelabros não devem ser julgados isoladamente, os comerciantes devem sempre procurar ações de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o período aplicável a seguir. Artigos relacionadosComo são rentáveis as estratégias de castiçal na troca de moeda Formações de castiçal: quais escolhemos Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de inversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, veremos as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. A formação da Estrela da Manhã é um sinal de reversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas bastante consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de um alcance relativamente estreito com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha-se acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de aumentar o preço abaixo dos mínimos anteriores, e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços. The Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, como o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, trocando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa abaixo do ponto médio das barras anteriores. A terceira vela é fortemente negativa e fecha-se abaixo do ponto intermediário das primeiras velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente. Backtesting nossas formações de castiçal Usando TradeStations EasyLanguage, traduzimos nossas regras de castiçal em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles interessados em ver o código de estratégia do Candlestick atual no formato TradeStations ELD, clique aqui. Para ver o mesmo código em formato. txt amplamente compatível, clique aqui.) Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de Moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar nossos resultados, já que nosso objetivo é avaliar a rentabilidade bruta da formação de castiçal simples. Em termos de regras de negociação reais, contamos a nossa estratégia de comprar um lote padrão do par de moeda dado quando uma formação da Morning Star se materializar e vender a moeda em uma Evening Star. Nossos resultados iniciais não incluem pedidos stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos quando o posicionamento flips nas formações subseqüentes da manhã ou da noite. A negociação começa no início do euro (123199) e termina na data de publicação. Resultados de Backtesting iniciais: Poderíamos melhorar nossa estratégia de castiçal em bruto Nosso teste inicial inicial mostra que nossa estratégia simples continua modestamente rentável em pares de moedas principais. No entanto, com extensões máximas consideráveis, continua claro que nossa estratégia pode ser melhor com um gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. Na verdade, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de retornos ajustados ao risco. Usando o TradeStation, podemos avaliar rapidamente o potencial máximo de lucro e perda em todos os negócios com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimentação descendente máxima de negócios individuais antes de se tornar rentável. Por razões de simplicidade, analisaremos as negociações EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma descrição precisa de como se arrisca em relação aos negócios globais. O gráfico acima mostra-nos um padrão interessante em nossos negócios baseados em candelabros. Ou seja, nossos negócios mais rentáveis tendem a ter uma pequena incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão descendente. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de compra e retenção. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma simples medida de perda de parada que nos protege de grandes perdas, mas não nos impede de lucrar com nossos negócios mais bem sucedidos. Neste caso particular, vemos que seis das dez negociações que diminuem além dos 2.000 acabam por ser perdedores, enquanto que apenas uma das nove que o saque menos do que este montante termina como perda líquida. Isso sugere que adicionar uma perda de parada para a nossa estratégia pode melhorar drasticamente a nossa rentabilidade global. A tabela acima é evidência clara deste ponto, pois nossa taxa global de retorno melhora substancialmente se limitarmos ou perda máxima para um total de 1.000 por troca dada. Olhando para nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de negócios rentáveis cai drasticamente quando estabelecemos um objetivo de lucro rígido em nossos negócios. Na verdade, de 37 negócios totais, 24 produzem uma perda quando estabelecemos a parada para 1.000. No entanto, o valor dos lucros que cobramos em cada vencedor supera a perda relativamente modesta em cada perdedor. Parece que a nossa estratégia Morning Star Evening Candlestick funciona melhor com perdas de parada apertadas e metas de lucro mais leves. A próxima questão lógica torna-se se podemos melhorar nossa estratégia com um objetivo de lucro fixo. O gráfico acima mostra-nos o exato oposto do nosso gráfico máximo de excursão adversa, pelo qual podemos avaliar a eficiência de nossas técnicas de lucro na nossa estratégia comercial. A linha preta sólida representa uma excursão favorável máxima de 1: 1 para a linha de lucro comercial. Em outras palavras, os negócios fechados na linha representam instâncias em que capturamos o lucro máximo possível em uma oportunidade comercial específica. Claro, todos sabemos que esta é uma quase impossibilidade de conseguir em uma base regular. Em vez disso, procuramos ver se há casos particularmente extremos nos quais um conjunto de lucro-benefício teria melhorado drasticamente a nossa rentabilidade. Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa rentabilidade melhora e nossa taxa global de retorno sobe quando estabelecemos uma meta de lucro fixo de 12.000 por comércio. Embora a porcentagem de negócios que sejam rentáveis cai para apenas 36, é claro que uma razão de recompensa para risco de 12.000 para 1.000 oferece rendimentos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo, vemos a curva patrimonial real da nossa estratégia comercial e conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estratégia Morning Star Evening Candlestick. Conclusão final e advertências A nossa curva de equidade atrativa sugere que a nossa estratégia de candelabro foi rentável no EURUSD desde o início até o presente. Os resultados brutos sem regras de gerenciamento de dinheiro ajustadas foram ligeiramente menos rentáveis e nos contam várias coisas interessantes sobre a natureza da nossa estratégia de castiçal. Vimos que a rentabilidade melhorou dramaticamente quando reduzimos as perdas e permitimos que nossos vencedores funcionem significativamente mais. Isso nos diz que nossos sinais de candelabro estão errados em seus sinais de inversão e não valem a pena ser segurados, ou estão corretos e nos dão uma ampla oportunidade de tirar lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia realmente oferece muitos sinais comerciais falsos. No entanto, vemos que as regras de gerenciamento adequadas nos permitem capturar lucros sólidos e limitar nossa desvantagem sobre essas quedas. Combinado com outras técnicas de negociação e mais estratégias discricionárias, argumentaremos que essas formações de castiçal aumentam a nossa rentabilidade comercial global. Escrito por David Rodrguez, o Analista de moeda para o DailyFX DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de divisas.
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