Opções De Comércio Composto

Melhor estratégia de composição Juntou-se a setembro de 2009 Status: Membro 1,048 Posts Existe uma melhor estratégia de composição melhor do que arriscar 1-3 de uma conta por comércio Estou familiarizado com o método: quotrisk 1-3 de sua conta para qualquer troca sobre o seu amplificador de paragem Composto com ganhos amplificador de composto com perdas. Estou querendo saber se alguém tem uma maneira melhor que se agrava mais rápido sem chicotear ganha com perdas. Um tempo atrás eu leio sobre alguém postado que um mentor havia dito a eles que fossem por 100 pips por semana e parassem Nesse objetivo. Cada 100 pips era um nível e o ponto em que você aumentaria o tamanho do seu lote. Não consigo achar o fio, já que fazia muito tempo. Mas, ao fazer isso, a pessoa afirmou que, em alguns, eles ganharam um pouco de dinheiro. Junte-se a agosto de 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts Infelizmente, o agravamento agressivo é muito perigoso, a menos que você conheça o seu R: R geral e ganhe o comércio. O general 1 a 2 por comércio é projetado para mantê-lo vivo para o longo prazo. O Kelly Criterion é uma fórmula usada para determinar o tamanho ideal de uma série de apostas. É muito agressivo, muitas vezes as pessoas optam por usar uma fração desse montante. (Quotgooglequot Kelly Criterion) Você realmente tem que saber que seus métodos de sistema ganham comércio e R: R para aproximar isso sem ter uma pequena chance de quotblow upquot. Isso pode significar 500 a 1000 comércios ou mais. O outro elemento a considerar é a dor quotpsicológica. Quanto quotpainquot você pode suportar Para mim, um downdown 10 em um único dia é devastador. Embora ultimamente, eu tive um par de negócios ir contra mim um total de 7 em algumas ocasiões. Isto é próximo ao meu limiar de dor. É suportável porque tive bons resultados ao longo dos últimos meses e os ganhos de 2-3 dias não são incomuns. Tenho uma ideia do que é razoável para mim, porque completei mais de 1000 negócios em 2010. Infelizmente, até que você obtenha seus métodos de sistema realmente quotshapedquot e sólido, o 2 por comércio é provavelmente o risco máximo que eu assumiria. Esqueça o quanto você pode fazer e considere o quanto você pode perder. Se você quiser ganhar alguns lucros e quiser jogar, então é o seu direito, suponho. Se você usar algum critério (o que significa que você, a pessoa, tem alguma influência sobre se deve fazer negócios ou não), você pode ter dias muito ruins. Perdi 9-10 negociações seguidas, mais do que estatisticamente provável, em alguns dias. Acontece. Atualmente, estou compondo em cada 15 crescimento na minha conta. Em seguida, mudo o tamanho da minha posição para refletir uma perda de 5 pips menor que uma perda de 1 conta (0.8375 na verdade), mas isso é especificamente adaptado ao meu estilo. Se você tem uma plataforma de negociação que permite pequenas mudanças de tamanho de posição, você pode compor diariamente com base em lucros de lucro, se desejar. Use 2 riscos de conta por comércio, composto diariamente, (recompõe amanhã o novo tamanho da posição no final do dia). Essa é a minha opção de sugestão mais arriscada Opções Você sabia que poderia comprar uma opção em um contrato de opção Embora pareça que você poderia se submeter a alguma alavanca bastante louca, o uso pretendido é realmente reservar o direito de comprar uma opção em uma data posterior , Em vez de aplicar quantidades hediondas de alavancagem. Além disso, as opções compostas são, tanto quanto eu sei, estritamente uma segurança OTC (sobre o balcão) (nunca encontrei uma opção composta em uma troca, mas nunca esperei, para ser justo). Let8217s dizem que alguém quer comprar ações da ABC no prazo de um ano (porque eles não têm o dinheiro para fazer a compra agora, mas esperam que uma venda grande seja concluída em 1 ano, proporcionando-lhes o dinheiro para realmente comprar o Partes). Se eles queriam se proteger de um aumento no preço da ABC antes que eles pudessem comprá-lo, eles poderiam comprar uma opção no ABC 8211, por exemplo, uma opção de compra de 1 ano com um preço de ação de 50 partes (talvez o ABC esteja negociando hoje por 40) . Esta opção pode ser 2share. Let8217s ainda assumem que a empresa quer comprar 1 milhão de ações. E se eles não tiverem dinheiro suficiente agora mesmo para comprar a opção Afterall, ao comprar 1 milhão de ações da ABC em 50 partes custariam 50 milhões, apenas comprar a opção de comprá-la em 50 para o próximo 1 ano custaria 2 milhões. Neste caso, eles poderiam comprar uma opção na opção de limitar o preço máximo de compra que pagarão. Esta 8216 opção de combinação8217 poderia precisar ser uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 2,00 na opção de chamada ABC 50 de 1 ano. (Eu sei, isso é muito confuso se você ainda não está familiarizado com as opções.) O custo da opção composta varia muito dependendo da volatilidade do ABC (mais volátil mais caro) Se o ABC não fosse muito volátil, a opção composta poderia custar 0,08 compartilhar. O desembolso de caixa total seria de apenas 80 mil para basicamente garantir a capacidade de comprar 1 milhão de ações da ABC para não mais 50 partes para o próximo ano (na verdade, 52.080.000 após os custos de factoring dos contratos de opções). NOTA: Como Michael James ressalta, se a volatilidade do ABC fosse maior (20 versus 10), o preço desta opção composta poderia ser dramaticamente maior em cerca de 1.10 compartilhamento. Consulte a seção de comentários abaixo para obter mais informações. Agora, se você se lembra, as opções OTC normalmente não são muito líquidas, pois as contrapartes estão lidando diretamente com um acordo personalizado. Então, mesmo que a ABC comece a negociar às 60, o que significa que as opções compostas que você comprou para 80.000 agora valem mais de 10 milhões, você pode ter dificuldade em encontrar um comprador para uma opção composta. Você provavelmente teria que exercer sua opção composta para comprar a opção regular e então exercer essa opção para comprar o ABC por 50 milhões e depois vendê-lo no mercado por 60 milhões. Aliás, seu ganho líquido seria calculado como 60 milhões menos o preço de compra de 50 milhões, menos o preço de compra da opção regular de 2 milhões, menos os 80,000 para comprar a opção composta. Este é um ganho total de 7,92 milhões. Se o ABC fosse negociado abaixo de 50 lugares, você simplesmente deixaria a opção composta expirar sem valor, você não gastaria os 2 milhões na opção regular, e você poderia comprar o ABC no mercado aberto. Obrigado a Michael James no dinheiro por sua ajuda nesta postagem. Não sei como o exemplo que você dá pode acontecer no mundo real. Se a opção a 50 tem um prémio de 2, parece-me que o prémio da opção composta deve ser cerca de 1,50 em vez de 0,08. Caso contrário, os escritores de opções compostos estarão perdendo muito dinheiro. Preet 15 de julho de 2008 01:27 PM Os escritores de opções de Michael James 8211 nunca perdem dinheiro em papel, a menos que suas posições estejam nuas e sejam forçadas a cobrir suas posições a preços desfavoráveis. O comprador da opção composta pode deixar a opção composta expirar sem valor, caso em que eles estão fora do seu dinheiro e a opção composta escritor bolsos o prémio. Se o comprador da opção composta exerce sua opção para comprar as 50 opções de chamadas no ABC, então elas devem pagar mais 2 partes para o escritor de opções composto, em troca de assumir essas opções (que elas mesmas podem expirar sem valor ou não). No exemplo hipotético na postagem, se a opção regular for negociada em mais de 2,00, a opção composta é in-the-money. Se o preço da opção regular8217s for inferior a 2,00, a opção composta que tem um preço de exercício de 2,00 é fora do dinheiro. Isso faz sentido Por todos os meios, me avise se eu realmente perdi algo. Eu compreendo a lógica que torna a opção composta premium menor do que a opção premium, mas eu não sei por que seria muito menor. Continuando com o seu exemplo, suponha que o estoque sobe para 55. As chances são contrárias a isso, mas não muito assim (talvez 20). A opção comprador paga 2 e recupera 5 para um retorno de 150. Este é um retorno justo dado o resultado de probabilidade moderadamente baixo. No entanto, o comprador de opção composto investiu apenas 0,08 e, em última análise, recupera 5 a 23 para um enorme retorno de 3650. É por isso que eu estava supondo que o prémio da opção composta deveria estar na faixa de 1,00 a 1,75. Preet 15 de julho de 2008 02:55 PM Ok, acho que vejo a desconexão 8211, o comprador de opção composto realmente paga 2.08, não 0.08, para obter isso 5. (Não pode haver um mercado para a opção composta, pois é adaptado para As duas partes.) Eles estão realmente pior se eles usaram uma opção composta e ABC acaba em dinheiro. Eles estão basicamente pagando 80 mil por opção de mais tempo para decidir se eles vão comprar a opção regular por 2 milhões. Se o ABC acabar fora do dinheiro (e sua respectiva opção expira sem valor), eles são apenas 80.000 de bolso com a opção composta versus 2 milhões de bolso com a opção de chamada regular. O que eu devo fazer é usar uma opção composta com um prazo de validade que sobrepõe ligeiramente o início da opção de chamada regular para tornar o exemplo mais claro. Ou seja, se a opção de chamada regular estava fora do dinheiro no final da opção composta, mas ainda tinha um valor de tempo superior a 2,00, então a opção composta poderia estar no dinheiro mesmo que a opção normal não seja. Na verdade, as opções compostas geralmente têm duas datas de expiração e preços de exercício diferentes. Desculpe pela confusão 8211 e por favor me avise I8217m não abordando a sua pergunta corretamente (ou se I8217m está errado) :) Em vez de pagar 2.08 para ter uma chance às 5, eu penso nisso como pagando 0,08 para uma chance de 3 (porque Eu não pago o 2 até I8217m com certeza que vou receber os 5). Este é um retorno enorme que o escritor de opções composto é louco para pagar, assumindo que eu entendo você corretamente. Sua explicação parece consistente com a minha convicção de que a opção de opção composta deve ser muito superior a 0,08. Preet 15 de julho de 2008 04:34 PM 82208230que o escritor de opção composto está louco para pagar 82308221 8211 o escritor fornece o contrato em troca do pagamento 8211 para que eles não paguem, eles coletam renda. Você pode ressaltar que 8211 eu não penso em I8217m claro sobre o que você quis dizer. Perguntei a um colega para um cálculo sobre os preços para ter uma idéia do que seria o preço real teórico: para algo parecido com o cenário acima, uma volatilidade implícita de 10 renderia um preço de opção composto de 0,075 e 20 renderia 1,10. Então, o preço é muito sensível à volatilidade implícita do ativo subjacente 8211 e, francamente, 20 é mais provável do que 10, por isso I8217ll ammend a postagem e obrigado por me manter honesto) Preet 15 de julho de 2008 04:57 PM Michael James 8211 I8217ve alterou o Para refletir o preço mais alto com hipóteses de volatilidade mais altas (e mais apropriadas). Obrigado, agradeço muito muito as suas contribuições. O que quis dizer foi que, para o caso em que o estoque seja igual a 55, o escritor de opções composto terá que fornecer uma opção atingida em 50, o que custará (pelo menos) 5 neste momento. Então, o editor composto de opções estava tendo uma chance de ter que pagar 5 em troca de 2 agora mais o prêmio inicial. Um prémio composto premium de 1,10 parece ser mais no balcão para compensar o risco. Preet 15 de julho de 2008 09:36 PM Oh, ok, a maioria dos escritores de opção compostos já possuem a opção (escrita coberta) para que seu custo seja corrigido. Eles escreveriam a opção composta por um preço de ato mais elevado do que o prémio pago, obtendo assim o rendimento da escrita, e se for chamado, garantindo que seja vendido a eles a um preço mais alto do que compraram. Eu suponho que escrever opções de compostos nus poderia acontecer, mas se a dilligence devida fosse feita, uma vez que as duas contrapartes negociam 8211 direi que o acordo seria celebrado. A menos que seja um comerciante francês rogue8230 :) 8230 Leia as tags originais: Melhor amigo, Script de favoritos, Serviços de marcadores, Opção composta, Opções compostas, Alavancagem, Ícones de link, Click do mouse, Contrato de opção, Otc Over The Counter, Public Bookmark, Página da Web relacionada Posts 8230 22 de julho de 2008 05:42 AMMaximize Your Interests. Descubra como os investidores estão aprendendo a fazer uma receita monetária mensal consistente, independentemente da direção do mercado. Se você quer assumir o controle de suas finanças e gerenciar seus próprios investimentos, o Compound Stock Earnings (CSE) irá ensinar-lhe um sistema claro e baseado em regras para investir Para um fluxo de caixa consistente. Se você possui estoques e você não está vendendo chamadas cobertas, você está deixando dinheiro significativo na mesa a cada mês. 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