QuotBank Flowquot Trading - Recursos Juntos em maio de 2007 Status: Statistocrat 110 Posts Ao ler alguns comentários comerciais, vi relatórios de onde grandes ofertas, ofertas ou paradas eram quotseenquot. Como é que o escritor quotseequot estas ordens Esta informação é provável que venha de alguém que trabalha em um grande banco. Mais importante, existe uma fonte disponível para comerciantes menores que informariam, de forma contínua, esses dados. Parece que o conhecimento da colocação De grandes ordens de movimentação de mercado dariam uma vantagem significativa a um comerciante. Alguém aqui usa esses dados em suas estratégias comerciais. Obrigado a todos os que respondem. As discussões que tive até agora com os membros aqui provaram ser verdadeiramente inestimável. Inscrito em 2007 Status: estamos de raiva, somos dourados 1,373 Posts baterista: você precisará negociar em uma plataforma que ofereça dados de intercâmbio de Nível II, ou seja, quotopen interestquot. Isso mostra o volume de moeda que pode ser encomendado em um determinado preço de mercado na troca. A 4ª postagem Darkstars ilustra bem aqui: até agora não encontrei uma maneira fácil de obter esse tipo de dados sem estar cadastrado com um ECN com uma conta ao vivo. Outros certamente me corrigirão. E enquanto vocês estão lá, há alguma maneira de demo a plataforma da Tradestation. Eu tenho morrido de vontade de fazer o movimento por anos. A virtude encontra e escolhe a média. Aristóteles, baterista da Ethica Nichomachea: você precisará negociar em uma plataforma que ofereça dados de intercâmbio de Nível II, ou seja, interesse do quotopen. Isso mostra o volume de moeda que pode ser encomendado em um determinado preço de mercado na troca. A 4ª postagem Darkstars ilustra bem aqui: até agora não encontrei uma maneira fácil de obter esse tipo de dados sem estar cadastrado com um ECN com uma conta ao vivo. Outros certamente me corrigirão. E enquanto vocês estão lá, há alguma maneira de demo a plataforma da Tradestation. Eu tenho morrido de vontade de fazer o movimento por anos. Você pode experimentá-lo gratuitamente por um mês, e se você não estiver satisfeito, eles reembolsarão a taxa mensal (99) que eles cobram pelo uso de sua plataforma. Certo. Tenho acesso a dados MBTs de Nível II, mas geralmente não mostra nenhuma ordem grande longe do preço atual. Nos intercâmbios de estoque, esses dados de Nível II parecem ser mais confiáveis devido à natureza centralizada. Eu acho que o que eu realmente pergunto se resume a: Qual é o melhor lugar para obter dados de Nível II sobre os Big Boys (hedge funds, etc.) pendentes de limites e paradas Ou não há chance de que um comerciante com uma conta com menos de 10k possa ter acesso Para esses dados, caso em que seria melhor seguir o tipo de comentário de mercado que mencionei na minha primeira publicação. Não importa o quão grande é a sua conta - você não obterá a informação para além dos dados do nível 2 da ECN na superfície. E mesmo aqueles que não mostram com precisão onde a maior parte dos pedidos são. Os usuários da ECN têm a capacidade de separar parte do tamanho do pedido através de pedidos de icebergs ou ocultar ordens completamente de outros participantes do mercado. (Se eu fosse um banco diferente e tivesse um pedaço para colocar no mercado, eu não gostaria que os outros soubessem onde isso é devido à proteção de preços) Alguns participantes do mercado podem ver os fluxos melhor do que outros (como as grandes instituições, alguns grandes corretores E fundos), mas toda a profundidade do mercado ultrapassa o que qualquer um pode realmente ver. O que é útil, porém, em ocasiões, é saber quando as expiries das opções maiores estão acontecendo. Não deixe que isso o pareça, o homem TS é o verdadeiro negócio, valeu o risco de praticar com dinheiro real. Apenas fique pequeno e você estará bem. Btw, a curva de aprendizado para TS é MUITO íngreme, não seja frustrado. Apenas tome seu tempo e tudo começará a fazer sentido. Uma vez que você aprende a plataforma, você se perguntará como você trocou sem ele. Relaxe e fique feliz. Agradeço a Mike Agora que eu dormi um pouco, estou tentando descobrir por que Merlin disse que as ordens executadas fornecem informações. Se você pode ver onde as ordens grandes anteriores foram (e presumivelmente trocam em sua direção), como isso ajuda a saber onde as próximas serão, especialmente porque isso não está no nível interbancário, acho que minha pergunta realmente se resume a você. Use com segurança os dados de nível II para tomar decisões. Eu nunca uso o fluxo de pedidos e sou muito um cara de meio-dia de varejo. Tenho certeza de que você não é o melhor, Mike, então fique à vontade para adicionar seus 2 centavos (você garota slimy stop você) A virtude descobre e escolhe a média. Aristóteles, Ethica Nichomachea Os membros devem ter pelo menos 0 comprovantes para publicar nesta discussão. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca comercial registrada. Discussão: Negociação de fluxo de pedidos O que é a negociação de fluxo de pedidos e o que não é O que é a negociação de fluxo de pedidos eo que não é pedido A Flow Trading é um termo que pode criar muita confusão. Algumas pessoas pensam que é negociado diretamente a partir de informações de fluxo de bancos (informações que apenas um pequeno círculo de pessoas tem acesso e certamente não o compartilhará na internet), alguns pensam que é leitura de fita e alguns que é simplesmente outra forma de Ação de preço. Não existe uma definição clara e, no final, todos os métodos acima mencionados são baseados na antecipação do futuro fluxo de pedidos nos mercados. A maneira como vejo isso é que OFT é uma mentalidade. Em vez de apenas procurar padrões técnicos, avançamos um passo à frente e pensamos sobre o que outros participantes do mercado podem fazer. É todo o medo e ganância nos mercados e podemos ver isso todos os dias no mercado. É uma grande mudança para novatos, especialmente aqueles que antes utilizavam apenas análises técnicas. Mas, como qualquer outra atividade, torna-se mais fácil com o tempo e você começa a ver o mercado com olhos completamente diferentes. Você está ciente de como o preço está em movimento, de que maneira ele se move (não é tão bom quanto a informação do fluxo bancário, mas a PA dá alguns bons conhecimentos), seu conhecimento sobre outros participantes ajuda a evitar erros comuns e, finalmente, seu conhecimento sobre ineficiências do mercado ajudará Você combina tudo isso e aproveita essas oportunidades na negociação ao vivo. Pode-se argumentar muito sobre o termo OFT, mas para mim, é uma maneira de pensar uma abordagem diferente dos mercados do que as comuns, e não algo limitado a um método particular. Eu não tenho nenhuma informação de fluxo de banco privado, mas ainda assim, meu conhecimento sobre a microestrutura do mercado e outros participantes do mercado estão me dando uma vantagem nos mercados. Como eu entrei nisso, encontrei um tópico em outro fórum forex do usuário Darkstar que mencionou OFT. Parecia tudo bastante complicado e mesmo depois de ler todo o tópico, não fazia muito sentido para mim. Eu então encontrei seu site mais tarde e comprei seu livro (eu não quero ser acusado de promover aqui nada, então não há link, mas uma busca rápida do Google para o fluxo de pedidos que negocia darkstar ou o título do livro - quotOrder Flow Trading for Fun and Profitquot Deve fazê-lo). Ele tem um preço muito alto para um livro, mas mudou muito para mim e foi um ponto de viragem para minha carreira comercial. A sala de bate-papo é um pouco desorganizada às vezes, mas há alguns grandes comerciantes que estão dispostos a ajudar. O fórum, infelizmente, está quase morto, outra razão pela qual eu escolhi o BabyPips como plataforma para o meu tópico. Mais uma vez, não quero promover aqui nada, só acho justo que é justo compartilhar como descobri o OFT e dar outras oportunidades para verificar a origem onde eu aprendi. Afinal, também há algum material disponível disponível sobre isso. Quais são as etapas para aprender OFT Saiba mais sobre a microestrutura do mercado (como mudança de preço, tipo de pedidos, liquidez, etc.) Saiba mais sobre os outros participantes do mercado (comerciais, banqueiros, dinheiro real, soberanos, grandes especuladores) Explotação de ineficiências do mercado Eu abordarei vários Tópicos nos próximos artigos e vá gradualmente do Passo 1 para a Etapa 3. Última edição por Dali 02-24-2013 às 15:25. Data de entrada outubro de 2011 Localização Bergen, Norway Publicações 456 A fonte azul parece poderosa familiar. Todo o melhor amigo. O compartilhamento de conhecimento é muito bem-vindo aqui. Estará atento ao seu progresso Data de entrada novembro de 2011 Publicações 398 Tudo de melhor. Espero que este tópico não fique fechado como os anteriores. Data de entrada outubro de 2012 Posts 90 Discussão interessante. Assinando :-) Data de entrada em janeiro de 2013 Publicações 108 Tipo de pedidos e como alterações de preço Tipo de pedidos e como mudanças de preços Neste artigo, abordarei os três principais tipos de pedidos usados na negociação e como o preço muda. Vamos dar uma olhada no que realmente acontece e qual é o preço do movimento. Em primeiro lugar, há o termo liquidez. Se você quer comprar um bem, você precisa de alguém para vendê-lo para você. Você está procurando por liquidez. O mesmo se aplica se você é um vendedor, você está procurando um comprador para levar o bem que deseja vender. Uma oferta é uma ordem limitada para comprar um ativo a um preço específico (melhor que a taxa de mercado atual) e uma oferta é uma ordem de limite para vender um ativo ao preço determinado (melhor que a taxa atual do mercado). Ofertas e ofertas produzem liquidez em um mercado, fornecem-no aos participantes que se comercializam por meio de pedidos de mercado. A liquidez é um fator muito importante na negociação, especialmente para os grandes comerciantes. Quanto mais líquido for um mercado, mais atrairá outros comerciantes. Os grandes comerciantes não podem simplesmente pensar em quanto preço vai se mover, mas também como eles vão sair do seu comércio quando chegar a hora. Este não é um problema para nós comerciante de varejo, mas definitivamente um fator chave para aqueles que comercializam grandes quantidades de dinheiro. Os pedidos de mercado consomem liquidez fornecida por ordens limitadas. São encomendas emitidas para comprar um activo específico ao preço de mercado atual. Um pedido de compra de mercado será preenchido contra a melhor oferta e um pedido de mercado de venda será preenchido em relação ao melhor lance disponível. As ordens de mercado retiram a liquidez do mercado, já que o participante que as emite quer negociar imediatamente e consegue liquidez disponível por meio de ordens de limite. As ordens de limite fornecem liquidez porque dão a outros comerciantes a opção de negociar contra eles. Se eu emitir um lance de 1 milhão (ordem limite de compra) em 1.31000 para a EURUSD, forneço liquidez a outros participantes que procuram vender no mercado a esse preço. Eles são chamados de ordens limitadas porque não podem ser preenchidos a um preço pior do que o especificado. Isso significa que minha oferta em 1.31000 pode ser preenchida AT ou ABAIXO (deslizamento positivo) a taxa, mas não acima. Os livros de pedidos ou os DOM (Profundidade do Mercado) são utilizados principalmente na negociação de Futuros, já que o mercado de FX não possui dados de volume agregados. Exemplo: neste activo, não temos pedidos nos 44 e 45, o que significa que você pode comprar atualmente em 46 (a melhor oferta disponível) e vender às 43 (a melhor oferta disponível). Se eu decidir 45 é um bom preço para vender e emitir uma oferta a essa taxa, o spread irá diminuir e os compradores poderão comprar comigo 45 o valor que eu ofereço vender. Digamos que há um comprador impaciente que move suas propostas para 44. Ele irá reduzir novamente o spread e agora os vendedores podem vender a um preço melhor do que antes. O caderno de pedidos parece agora: Como o preço muda o cenário 1: o comerciante A compra 20 contratos do ativo no mercado. O caderno de pedidos acima mostra a liquidez disponível e é visível que ele não será preenchido em 45, pois não há liquidez insuficiente. Ele será preenchido da seguinte forma: 10 em 45, 8 em 46 e 2 em 47. Como ele consumiu TODA a liquidez em 45 e 46. O caderno de pedidos será assim: o livro de pedidos ficará assim até que haja novas ofertas criadas abaixo de 47 OU há ainda mais compras ao preço de mercado (na melhor oferta), o que impulsiona o preço, mais alto e mais, oferece consome. Os DOM não são usados no FX (ou, pelo menos, não devem ser usados, pois não há dados agregados de volume para FX), mas o mecanismo de mudança de preços é o mesmo em todos os mercados. As ordens de limite fornecem liquidez, enquanto as ordens de mercado as consumem. As ordens de parada são pedidos para comprar acima do preço atual do mercado abaixo do preço atual do mercado. A ordem de parada do termo é usada porque a ordem é interrompida de ser executada até atingir o preço determinado. Está sendo interrompido porque de outra forma, se você criar uma oferta no preço onde as ofertas já existem ou acima, ela se tornaria uma ordem comercializável e seria executada imediatamente. Na maioria das vezes, uma ordem de compra e parada será executada quando seu preço atingiu o preço da oferta do mercado e uma ordem de parada de venda será acionada quando seu preço atingiu o preço do lance de mercado. Eles serão convertidos em ordens de mercado e irão consumir liquidez. Mas há algo único sobre as ordens de parada. Eles também podem fornecer liquidez. Digamos que eu sou um comerciante grande que procura vender um recurso (por favor, esqueça o livro de pedidos acima para este exemplo). O preço do mercado é atualmente 4446 (eu posso comprar às 46 e vender às 44). Não quero vender às 44 porque a liquidez não é suficientemente boa para o valor dos contratos que pretendo vender. Estou ciente de que há muitas compras paradas acima do preço de 50 dos participantes que já são curtos. Outros participantes também estão conscientes disso e o preço será atraído para esses níveis. Por conseguinte, vou definir as minhas ofertas acima de 50 (digamos 51 e 52) e obter vantagem das paradas. Como as chances são boas, não há muitos compradores nesses níveis, pois o preço será percebido como alto e a liquidez é um pouco fina. Mas há compradores forçados acima de 50 e eles terão que tomar minha liquidez. Meus shorts serão preenchidos e o preço provavelmente se moverá rapidamente a meu favor, pois a maioria das compras veio de shorts que foram impedidos. O preço não é atraente para os compradores e provavelmente irá cair rapidamente. Parar a caça é uma atividade comum em todos os mercados, não apenas no mercado FX. Os comerciantes de varejo estão cientes disso, mas principalmente no caminho errado. Não estou falando sobre o aumento do spread de sua corretora de varejo para tirar mais algumas paradas, mas pare de caçar em grande escala. Os grandes comerciantes precisam de liquidez conforme descrito acima e os revendedores do banco também o usarão também para controlar melhor o seu livro. Mas vamos deixar isso para mais tarde, espero que este artigo lhe forneça algumas idéias sobre os três tipos de ordens comuns usados na negociação e como o preço muda. Como uma nota lateral: o inglês não é o meu primeiro idioma, então peço desculpas por quaisquer erros. Eu faço o meu melhor para escrever compreensível. Última edição por Dali 02-24-2013 às 03:32 PM. Oi Ben, obrigado por seus esforços para nos ensinar. Eu acho que as ordens Stop também fornecem liquidez é um pouco confusa. Poderia explicar-me com um exemplo - se possível com uma imagem de captura de tela se os DOM não forem usados no FX, será difícil prever o fluxo de pedidos no FX Regards, Vijai To answer Sua primeira pergunta: as paradas não estão proporcionando liquidez, mas de forma indireta. Mais uma vez, tome o exemplo acima mencionado. Estou procurando vender um ativo que atualmente está em 4446 (eu posso vender aos 44 e comprar às 46). Não acho uma boa taxa para vender, então eu emitirei uma ordem limite. Eu sei que há paradas acima de 50 e aqueles provavelmente chamarão a atenção dos comerciantes predatórios, o que impulsionará o preço na direção das paradas. Eu, portanto, emite dois uma ordem de limite de venda em 51 e 52. Vamos assumir que o sentimento pelo bem é bastante misturado e não há muitos touros. Com isso, provavelmente não haverá compradores em 51 e 52 e o preço nem chegará a esses níveis. Mas com a compra parou acima de 50, nós forçamos compradores. Esses comerciantes determinaram que querem sair da sua posição curta nessas taxas e sua demanda acelerará o movimento e desencadeará minhas ofertas. Eu forneci liquidez para eles, mas aproveitei o lado mais fraco do mercado e consegui uma posição melhor. Sem os compradores forçados, eles provavelmente não seriam eliminados. Eu abordarei o tema de parar de caçar mais tarde, mas espero que isso seja mais claro para você. Quanto à sua segunda pergunta: você não precisa do DOM para prever o fluxo de pedidos. Mesmo que você tenha o DOM, ou seja, futuros, ele mostra apenas pedidos para os níveis de preços superior e inferior e, se esses mercados estiverem tão líquidos e em rápida mudança, você não poderá extrair nenhuma informação útil dele. Usei o DOM acima para explicar visualmente o processo de mudança de preço. Eu abordarei o tópico de projetar fluxo futuro também em um ponto posterior.
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