Amibroker Trading System Tutorial

Funcionalidade de classificação Um ranking é uma relação entre um conjunto de itens, de modo que, para os dois itens, o primeiro seja classificado acima, classificado abaixo ou classificado igual ao segundo. A maneira mais simples de obter o ranking é classificar itens por valor ou pontuação. Por exemplo, você pode tomar uma taxa de variação de 100 bar para símbolos - será a pontuação ou valor do item. Em seguida, classifique os resultados por isso, você obterá uma lista de símbolos onde o primeiro é o melhor desempenho (a maior taxa de mudança) eo último é o pior desempenho. AmiBroker permite que o usuário desempenhe três tipos diferentes de rankings usando o ranking de sinais de entrada comercial (buyshort) para decidir quais entradas são preferidas sobre os outros durante a exibição de backposingoptimização de portfólio exibir rankings múltiplos em tabelas criadas usando Exploration gerar classificações numéricas para uso posterior (funcionalidade de propósito geral ) O primeiro tipo de classificação é executado automaticamente se a fórmula do seu sistema comercial definir a variável PositionScore. Você pode usar a variável PositionScore para decidir quais negociações devem ser inseridas se houver mais sinais de entrada em diferentes títulos que o número máximo permitido de posições abertas ou fundos disponíveis. Nesse caso, a AmiBroker usará o valor absoluto da variável PositionScore para decidir quais negociações são preferidas. Para obter detalhes sobre a funcionalidade de classificação durante o teste anterior, consulte o tutorial do Backtester do portfólio. O segundo tipo de classificação é simplesmente atribuir um número (classificação) à linha de resultados da exploração. A coluna de classificação é adicionada ao resultado da exploração apenas chamando a função AddRankColumn depois de executar uma classificação usando a função SetSortColumns. Você pode chamar SetSortColumns várias vezes e você pode chamar AddRankColumn várias vezes para alcançar muitas classificações diferentes com base em múltiplas colunas. Veja o exemplo abaixo: Filtro 1 AddColumn (Close. Close) AddColumn (Volume. BI) AddSummaryRows (31 32. 1.5) AddRankColumn () sem classificação prévia AddRankColumn apenas adiciona o número da linha SetSortColumns (- 4) AddRankColumn () classificação de acordo com a 4ª coluna ( Descendente) SetSortColumns (- 3) Rank AddRankColumn () de acordo com a 3ª coluna (ascendente) Um terceiro tipo de classificação é o ranking de barra geral por barra, que é executado usando variáveis ​​estáticas. É a maioria dos recursos com fome (computacionalmente intensivo), mas também oferece a maioria das possibilidades. Geralmente, o processo envolve a criação de variáveis ​​estáticas com valores a serem usados ​​para triagem, ou seja, quotscoresquot e depois chamar uma função especial (StaticVarGenerateRanks) que gera um novo conjunto de variáveis ​​estáticas que possuem classificações calculadas. NOTA: Esta função NÃO se destina a substituir o ranking incorporado dos bakctesters via PositionScore. Simplesmente o contrário: sempre que você pode, você deve usar o PositionScore, pois é muito mais rápido e menos memória para usar backtests com classificação. StaticVarGenerateRanks geralmente se destina a ser usado para tarefas, além de backtesting, como explorações ou indicadores que podem exigir funcionalidades de classificação, mas é claro que também pode ser usado para backtesting quando PositionScore sozinho não permite implementar o que você precisa em seu sistema comercial. AVISO: esta função é computacional e intensiva em memória. Demora cerca de 20ms por barras de 15K e 7 símbolos. Tente chamá-lo apenas uma vez por scanexplorationbacktest usando if (Status (quotstocknumquot) 0) ou melhor ainda, use varredura separada apenas uma vez para pré-calcular as classificações e usá-lo mais tarde (como verificação de criação composta). Se você não conseguir fazer isso e chamar StaticVarGenerateRanks para cada símbolo, o desempenho diminuirá significativamente, pois esta função não só precisa de muito tempo para calcular, mas também tem que bloquear o acesso à memória compartilhada usada por variáveis ​​estáticas, de modo que outros tópicos tentam acessar variáveis ​​estáticas Aguardaria até que esta função seja completada. StaticVarGenarateRanks (quotoutprefiguração, quotinputprefixquot, topranks, tiemode) é um elemento central do sistema de classificação geral. Demora 4 parâmetros: quotoutprefiguração - o prefixo anexado para a saída de variáveis ​​estáticas que mantêm as fileiras, quotinputprefixquot o prefixo de variáveis ​​estáticas que mantêm pontuação (entrada), topranks - que define quantos símbolos de classificação topbottom devem ser incluídos no conjunto de rank gerado e no tiemode Que define como os laços (classificações iguais) devem ser resolvidos. O quotinputprefixquot é um prefixo que define nomes de variáveis ​​estáticas que serão usadas como entrada para classificação. O AmiBroker procurará todas as variáveis ​​estáticas que começam com esse prefixo e assumirão que a parte restante do nome da variável é um símbolo de estoque. Digamos que você deseja classificar as ações pela ROC (taxa de mudança). Tudo o que você precisa fazer é armazenar valores em variáveis ​​estáticas. Digamos que usaremos nomes de variáveis ​​estáticas como quotItemScoreAPPLot, quotItemScoreMSFTquot e assim por diante. Para preencher as variáveis ​​estáticas de entrada, você pode usar esse loop: for (i 0 (sym StrExtract (symlist, i)) i) SetForeign (sym) Valor ROC (C.10) RestorePriceArrays () StaticVarSet (ItemScore sym, Value) Agora você está Pronto para executar triagem. Existem dois modos, modo de classificação normal e modo Rank TopBottom. O modo de classificação normal é executado quando o argumento toprank é definido como zero. StaticVarGenerateRanks (quotrankquot, quotItemScorequot, 0, 1224) Neste caso, a chamada StaticVarGenerateRanks geraria um conjunto de variáveis ​​estáticas começando com o prefixo definido pelo 2º argumento cada variável que contém o status de um símbolo particular, então neste caso RankItemScoreMSFT manterá o ranking de MSFT, RankItemScoreAAPL irá Manter o ranking da AAPL. Note-se que, em AmiBroker, contagem de classificação a partir de ONE. O terceiro argumento (topranks) é zero no modo de classificação normal. O quarto argumento (tiemode) define como os laços são classificados. Os modos suportados são 1234 e 1224. Em 1224 os laços do modo são numerados com classificação igual. Exemplo de código para o modo de classificação normal (tudo feito é feito em uma passagem, pode ser usado no indicador): apague as variáveis ​​estáticas StaticVarRemove (ItemScore) encherá as matrizes estáticas para (i 0 (sym StrExtract (symlist, i)) i) SetForeign ( Sym) Valor ROC (C.10) RestorePriceArrays () StaticVarSet (ItemScore sym, Value) executar o ranking StaticVarGenerateRanks (classificação. ItemScore. 0.1224) modo de classificação normal classificação de leitura para (i 0 (sym StrExtract (symlist, i)) i ), O traçado (StaticVarGet (RankItemScore sym), sym, colorCustom10 i) Modo de classificação Topbottom (que gera tabelas de classificação topbottom que mantêm os índices para os melhores valores de classificação. Quando são obtidos os valores superiores de gt 0, quando as ganhas são 0, os valores classificados no fundo são Usado. Os valores são armazenados em variáveis ​​que possuem o formato de: OutputprefixInputprefixN onde N é um número 1, 2, 3 representando rankings topbottom. Suponhamos que o parâmetro OutputPrefix seja quotTopquot e o parâmetro Inputprefix seja ROC. Nesse caso, a variável TopROC1 manteria o índice de maior valor nominal. TopROC2 seria o segundo valor avaliado, e assim por diante. A função StaticVarGenerateRanks usa numeração de classificação que começa a partir de ONE. No modo de classificação superior, StaticVarGenerateRanks também preparará uma variável estática que contém uma lista separada por vírgulas de nomes de variáveis ​​que podem ser usadas para descobrir qual índice se refere a qual símbolo. Portanto, se TopROC1 segure 1, você pesquisaria a primeira substring na variável TopROCSymbols para descobrir qual variável (símbolo) classificada no topo. Além disso, o StaticVarGetRankedSymbols fornece um método fácil de usar para recuperar a lista separada por vírgulas de símbolos classificados para um horário de data específico. Exemplo de código para o modo de classificação superior: excluir variáveis ​​estáticas StaticVarRemove (ItemScore) preencher as matrizes estáticas de entrada para (i 0 (sym StrExtract (symlist, i)) i) SetForeign (sym) Valor ROC (C.10) RestorePriceArrays () StaticVarSet (ItemScore Símbolo, valor) Execute o ranking StaticVarGenerateRanks (classificação. ItemScore. 0.1224) modo de classificação normal StaticVarGenerateRanks (topo. ItemScore. 3. 1224) modo top-N StaticVarGenerateRanks (bot. ItemScore. - 3. 1224) nível inferior N ranking de leitura Para (i 0 (sym StrExtract (symlist, i)) i) Plot (StaticVarGet (RankItemScore sym), sym, colorCustom10 i) sdt SelectedValue (DateTime ()) Título - - TOP: StaticVarGetRankedSymbols (topo. ItemScore. Sdt) BOT: StaticVarGetRankedSymbols (bot. ItemScore. Sdt) Como usar StaticVarGenerateRanks na janela de análise Uma vez que o ranking é um processo com fome de recursos, ele deve ser executado apenas uma vez por análise, não para cada símbolo. Você pode alcançá-lo, executando uma fórmula de geração de classificação separada uma vez por mão, antes de executar a análise ou usar a declaração Status (quotstocknumquot) 0 que asseguraria que o processo de classificação seja feito apenas para o primeiro símbolo da lista de observação em análise. Aqui está um código de exemplo para a exploração que leva lista de observação atualmente ativa ou toda a lista de símbolos e executa o ranking se (GetOption (ApplyTo) 2) wlnum GetOption (FilterIncludeWatchlist) List CategoryGetSymbols (categoryWatchlist. Wlnum) else if (GetOption (ApplyTo) 0) List CategoryGetSymbols (categoryAll. 0) else Error (A fórmula funciona bem se a sua configuração ApplyTo for Filter ou All) if (Status (stocknum) 0) GERAR RANKING QUANDO ESTAMOS EM PRIMEIRO SÍMBOLO StaticVarRemove (valores) para (n 0 (Symbol StrExtract (Lista, n)) n) Valores SetForeign (símbolo) RSI () RestorePriceArrays () StaticVarSet (valores símbolo, valores) TRACE (símbolo) StaticVarGenerateRanks (valores rank. 0. 1224) valores StaticVarGet (símbolo de valores) rank StaticVarGet (rankvalues Símbolo) AddColumn (valores, valores) AddColumn (rank, rank) SetSortColumns (2. 4) Home Best RT Data NSE FampO - 8377 500- somente All NSE Futures amp Nifty Options. 1 Minute Time frame amp 180 dias de preenchimento. Commodity - 8377 500 - apenas dados de mercadoria ao vivo para AmiBroker, 1 Min velas com 180 dias de preenchimento. NSE Currency - Free All NSE Currency Contrats Free for Lifetime Obtenha Dados Autorizados dos 1º Contratos do 2º Mês. 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